В учебном пособии даны основы стохастического анализа в дискретном и непрерывном времени. Особое внимание уделено связи между стохастическими уравнениями для случайных процессов и уравнениями для вероятностных характеристик этих процессов. Изложение теоретического материала сопровождается примерами. В приложении приведена общая схема построения стохастических уравнений на основе статистических данных. Основные объекты стохастического анализа интерпретируются с точки зрения финансовой математики.
Для студентов, изучающих дисциплины «Дискретные и непрерывные модели финансовой математики», «Введение в стохастический анализ».
![Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики, Мельникова И.В., Бовкун В.А., 2023 Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики, Мельникова И.В., Бовкун В.А., 2023](/img/knigi/finansi/1610/161081.jpg)